xEQ 2.0来了,场外衍生品业务一键到底

券商的下一片蓝海业务来了~


2020年9月,证券业协会发布了《证券公司场外期权业务管理办法》, 降低交易商门槛、扩大标的范围,场外衍生品市场活跃度进一步提升。


2021年3月,证券公司场外金融衍生品业务新增初始名义本金6483.37亿元,较上期增长1408.36亿元,环比增长27.75%,又创历史新高。(数据来源:中国证券业协会)



01 场外衍生品

     火爆背后


面对如此火爆的场外衍生品业务,小编也准备追赶一下这个风口,消息一出……



Mark

任职于某头部券商的权益部


场外衍生品业务秘籍就是“快”。想要做好场外衍生品业务,得抢先适应市场变化,关注监管政策,在最快的时间内设计符合对手需求的新产品,并实现产品定价。


而现实,单靠人的能力是很难做到唯快不破的。



Vincent

任职于某中小券商权益部


场外衍生品业务目前情景就是大券商吃肉,小券商喝粥。我们中小券商还在定价、对冲方面摸爬滚打。手工做业务,业务形式、风险计量只顾得了自己,也不顾上中后台的监测,亟需解决目前的困境。



Ethan

任职于某券商风险管理部门


最近还挺烦恼的,场外衍生品的业务品种太多,我们的定价能力又比较薄弱,风险敞口难以把握,现在就期待具有丰富算法模型的场外衍生品系统赶紧上线了。



Lily

任职于某券商运营管理部


我们根据场外衍生品的不同业务品种需要上报10类日报,3类月报。而且如果报送错误、漏报的话,我们可能每天都要喝美式(苦)……



小编望而却步,但小编所在的公司衡泰软件,这次集合证券公司各角色的需求,隆重推出xEQ衡泰权益衍生品业务管理系统  2.0 。



02 交易更便捷

     全新的xEQ 2.0


✪  不同角色对不同业务品种,不同角色对同一业务品种,在处理过程中,市场计算方法的偏好各不相同。xEQ 2.0支持产品模板功功能,实现快速录入条款和定价参数,方便交易员录入条款,进行估值和风险指标计算,同时支持条款自定义。


✪  Excel实现了多个计算接口,并且与定价平台、业务系统直接对接,可作为一个轻便的交易簿记分析管理系统。同时插件还实现了部分业务功能,方便投资经理使用。


✪  客户管理包含客户信息、协议管理、适当性管理、主体授信及客户台账和估值日报等功能。监管数据全覆盖,3类8种报表全量数据,支撑运营管理人员做好监管报送工作。



03 定价更专业

     全新的xEQ 2.0


✪  系统内置丰富的市场数据、并构建行业应用级利率曲线、违约率曲线、波动率曲面,辅以强大的定价环境配置,可满足不同岗位不同业务场景的估值定价服务需求。


✪  在业务经营过程中,不同部门业务需求和风险敞口要求各不相同,而xEQ 2.0可灵活配置一套或者多套定价环境,供不同的业务场景,人员角色来使用。计算时,可自动定位匹配相应的参数。


✪  针对衍生品的定价,xEQ 2.0支持开放的对外定价接口,可外接定价模块集成到系统中;同时衡泰拥有资深、专业、独立的金融定量研究团队和开发团队,持续为系统提供先进、准确、成熟的算法模型。



04 风控更省心

     全新的xEQ 2.0


✪  xEQ 2.0提供了灵活的风险限额表达式的计算,事中事后的实时限额控制,逐级审批机制,有效地避免了操作风险。


✪  xEQ 2.0提供事前、事中、事后的风控限额和监控模块,对衍生品的市场风险、流动性风险做到实时揭露,为场内对冲提供决策依据。


✪  xEQ 2.0提供了可自定义的保证金算法逻辑,用以满足不同客户不同方式的保证金监控。



xEQ衡泰权益衍生品业务管理系统 2.0,为金融机构提供场外衍生品业务前中后台一体化解决方案。从金融机构的IT整体规划出发, 践行STP直通式业务处理建设理念,满足客户的业务管理需求,及各部门协同,从而提高整个业务的运营管理水平、风险管理水平,提升券商市场竞争力。


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