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是的,衡泰市场风险管理系统(xRiskplus)又有新动作!


xRiskPlus基于最新的市场风险管理思路,以风险因子为风险计量的核心,覆盖市场风险管理的各项管理功能和风控应用。主要功能包括数据管理、估值定价、风险计量、风险管控、核算管理、绩效评估等。



场外衍生品业务规模飙升,场外期权风险管理模块来助力


随着中国金融市场的发展,越来越多场外期权进入到金融交易序列。中证协最新数据显示,截至5月底,证券公司场外衍生品规模高达1.48万亿元,其中场外期权占比超50%,这个数字,由41家场外期权交易商创造。


场外期权业务具有业务品种多,业务逻辑复杂,链条长,风险大的特点。券商进军场外期权市场,必须有较高的风险管理能力。


衡泰xRiskplus,新增场外期权风险管理模块。定位于对场外期权业务进行专项风险管理,解决风险管理流程上的薄弱环节。


  • 高效的定量引擎。依托衡泰研究部的定价引擎和模型研究、落地能力,能迅速响应衍生品新增品种的覆盖,快速支持各种资产结构的风险计量。


  • 全面的数据管理。支持查询展示期权风险计量可能用到的市场数据、合约条款数据,针对期权的对冲头寸进行录入展示。


  • 丰富的分析维度。实现盯市分析、风险分析以及对冲分析;复合期权分析、支持对组合进行 VaR/ES 分析、压力测试。


光大、国金等多家券商集体好评



赚多少,什么最赚钱?自营绩效评估模块算的很清楚


2021年资本市场环境复杂,股市震荡加剧烈,多家券商凭借优秀的自营业务成绩,实现了亮眼的财务业绩。


对自营团队投资成果的风险考核、绩效考核,不仅是团队建设和管理的重要手段。而且通过对业绩进行归因分析,可以准确反映各项因子对组合业绩的影响,为后续制定投资策略提供重要参考依据。


衡泰xRiskplus,新增自营绩效评估模块。通过对自营数据的建设和整理,实现对业务部门的业绩分析、考核,可以更详细、直观的认知团队产生的收益或者亏损。


业绩表现。绩效评估维度包含盈亏分析、阶段收益率分析、大类资产收益率贡献。


业绩归因。支持对资产组合进行业绩归因分析,包含Brinson 归因、Campisi 归因。


业绩评价。风险调整收益率,可计算信息比率、JENSEN指数、M2指数、RAROC、Sharpe 比率、Treynor 指数等指标。事后风险,可计算组合的组合收益率、基准收益率、超额收益率、跟踪误差、Beta 系数、最大回撤率、波动率(标准差)等指标。

择机分析。支持 T-M 模型与 H-M 模型两种分析方法,可作为对业务团队择时能力和择股能力的评估。


东莞、万联等多家券商使用ing



风控双引擎,指标计算与应用双优势


当今,金融创新快速发展,产品的复杂程度也与日俱增,传统偏重计算引擎,缺乏指标分析应用的观点,已无法满足券商风险管理的要求。同时,国际局势复杂,自主创新进程不断推进,全球金融环境波动频繁或造成的系统风险值得重视。


衡泰xRiskPlus、RM双引擎方案,帮助客户实现全面资产类别,多维度风控指标计算。而xRiskPlus系统本身既能支持风险指标的计算及应用,也可以对接外部风险引擎,实现多来源风控指标同时应用。


同时,双引擎方案紧跟信息技术应用创新浪潮,是践行“信创”战略的重要途径。


中银国际已率先上线


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